南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的成效與核心邏輯
盧勇
（國家能源局南方監(jiān)管局市場監(jiān)管處）
為貫徹落實中發(fā)〔2015〕9號文的有關(guān)要求，積極推進電力體制改革和市場化建設(shè)，國家能源局南方監(jiān)管局（以下簡稱“南方能源監(jiān)管局”）結(jié)合市場經(jīng)濟基本規(guī)律和當(dāng)?shù)貙嶋H情況，堅持先易后難、循序漸進、積極穩(wěn)妥的原則，推動建立了開放活躍、競爭有序、蓬勃發(fā)展的廣東中長期交易市場，充分培育市場意識和各類市場主體，在此基礎(chǔ)上逐步建立以中長期交易規(guī)避風(fēng)險、以現(xiàn)貨交易形成價格信號及交易品種齊全的完備電力市場體系。
南方（以廣東起步）被確定為全國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點后，歷時近兩年，其市場建設(shè)攻堅克難，堅持先行先試，在全國實現(xiàn)了多個率先：率先發(fā)布市場規(guī)則、率先啟動試運行、率先實施試交易結(jié)算。
南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設(shè)探索過程為我國電力現(xiàn)貨市場建設(shè)積累了寶貴經(jīng)驗。在此做階段性回顧與總結(jié)，為我國電力現(xiàn)貨市場后續(xù)建設(shè)提供一些參考。
一、結(jié)算試運行充分檢驗市場建設(shè)成效
5月15至16日，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場共組織2次日前交易、192次實時交易，并按交易結(jié)果調(diào)電運行和結(jié)算。試運行期間，參與市場主體包括80家發(fā)電企業(yè)190臺機組、123家售電公司、3家批發(fā)用戶。發(fā)電企業(yè)申報電力成本曲線，燃煤機組大部分報價分布在175~500元/兆瓦時，平均報價315元/兆瓦時，燃?xì)鈾C組大部分報價在350~650元/兆瓦時，平均報價504元/兆瓦時。售電公司、批發(fā)用戶作為價格接受者，申報次日每小時電量需求。
日前市場發(fā)電側(cè)結(jié)算價格最小值70元/兆瓦時、最大值712元/兆瓦時，每日平均結(jié)算價格分別為263、297元/兆瓦時；用戶側(cè)統(tǒng)一結(jié)算價格最小值82元/兆瓦時、最大值374元/兆瓦時，每日平均結(jié)算價格分別為261、295元/兆瓦時。實時市場發(fā)電側(cè)結(jié)算價格最小值70元/兆瓦時、最大值800元/兆瓦時，每日平均結(jié)算價格295.5、276.1元/兆瓦時；用戶側(cè)統(tǒng)一結(jié)算價格最小值82元/兆瓦時、最大值425.5元/兆瓦時，全天平均結(jié)算價格分別為299.6、289.2元/兆瓦時。
本次結(jié)算試運行總體上達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，期間電力系統(tǒng)保持安全穩(wěn)定運行，市場運營全程順暢，相關(guān)技術(shù)支持系統(tǒng)保障有力，形成了中長期合同價格鎖定收益，現(xiàn)貨市場出清價格信號與電力供需趨勢保持一致，為后續(xù)進入正式結(jié)算運行奠定了良好基礎(chǔ)?？偟膩砜矗敬谓Y(jié)算試運行充分檢驗了廣東市場化改革以來取得的積極成效，主要有：
一是“1+8”規(guī)則體系經(jīng)受住“實戰(zhàn)考驗”。2018年8月，南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場規(guī)則（征求意見稿）（以下簡稱“1+8”規(guī)則體系）在全國率先發(fā)布，公開征求意見，引發(fā)社會各界熱議。作為“1+8”規(guī)則體系的主導(dǎo)者，南方能源監(jiān)管局秉持“開放、共享”原則調(diào)動社會各界力量參與規(guī)則編制，組織2次專家論證會、4次大型規(guī)則集中編寫會和50多次中小型討論會。為了確保規(guī)則體系的可行性和有效性，充分借鑒國外先進、成熟的電力市場運營經(jīng)驗，南方能源監(jiān)管局組織有關(guān)單位多次邀請美國PJM、MISO、新加坡EMC、英國及澳大利亞電力市場的權(quán)威專家進行交流和現(xiàn)場指導(dǎo)。作為國內(nèi)首部電力現(xiàn)貨市場規(guī)則體系，“1+8”規(guī)則體系既體現(xiàn)了國外先進經(jīng)驗、市場經(jīng)濟規(guī)律和經(jīng)濟學(xué)原理，也具有明顯的中國特色和南方區(qū)域特點，具有比較強的可操作性和指導(dǎo)作用。
二是結(jié)算試運行形成的價格信號體現(xiàn)了電力商品供求關(guān)系和時空價值。15日、16日現(xiàn)貨市場出清價格總體上反映了廣東省電力供求關(guān)系和時間特性，供需比較低的時段價格較高，供需比較高的時段價格較低。節(jié)點價格受局部供需、網(wǎng)絡(luò)阻塞等因素影響，不同位置節(jié)點的價格存在明顯差異，負(fù)荷較重、送入受阻的節(jié)點價格高，負(fù)荷較輕、送出受限的節(jié)點價格低，體現(xiàn)了價格的位置信號。
三是電力現(xiàn)貨市場全流程運營平穩(wěn)有序，多方協(xié)同工作機制運行保障有力。電力現(xiàn)貨市場運營涉及交易管理、價格出清、系統(tǒng)運行、信息披露、結(jié)算計量和財務(wù)收付費等多個流程，各個流程之間銜接和數(shù)據(jù)交互非常龐雜。另外，廣東省內(nèi)有南網(wǎng)總調(diào)、廣東、廣州、深圳中調(diào)等4家調(diào)度機構(gòu)，廣州、廣東電力交易中心等2家交易機構(gòu)，以及大量市場主體，如何保證現(xiàn)貨市場全流程平穩(wěn)有序是一個十分關(guān)鍵的問題。為此，南方能源監(jiān)管局建立了多方協(xié)同工作機制，以廣東電力調(diào)度控制中心、廣東電力交易中心為主，其他調(diào)度、交易機構(gòu)協(xié)同配合，明確各方職責(zé)和定位，同時加強了對相關(guān)市場技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)的監(jiān)管力度，在結(jié)算試運行之前組織開展為期數(shù)月的模擬運行，不斷尋找各方協(xié)同工作的“最佳契合點”，形成了一套行之有效的工作機制和“方法論”，為結(jié)算試運行奠定了良好基礎(chǔ)。
四是市場主體培訓(xùn)工作成效顯著，大多數(shù)市場主體能夠理性、熟練的參與現(xiàn)貨市場競爭。南方能源監(jiān)管局把培訓(xùn)和實操貫穿始終，組織交易機構(gòu)開展了多輪次、多主體的理論知識和競價實操培訓(xùn)，同時結(jié)合監(jiān)管職能對一些沒有積極參加培訓(xùn)的市場主體進行了監(jiān)管約談，大大提高了市場主體對于培訓(xùn)工作重視程度。通過對結(jié)算試運行交易行為分析發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)市場主體對市場規(guī)則的基本知識理解比較到位，市場申報行為和競爭策略趨于理性、成熟。同時，電力調(diào)度機構(gòu)、電力交易機構(gòu)以及電網(wǎng)企業(yè)計量、財務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)部門也通過本次試運行進一步檢驗了有關(guān)工作程序，鍛煉了隊伍。
二、市場設(shè)計和建設(shè)的核心邏輯及思路
使市場在資源配置中起決定性作用、更好地發(fā)揮政府作用，既是一個重大理論命題，又是一個重大實踐命題?！霸谑袌鲎饔煤驼饔玫膯栴}上，要講辯證法、兩點論，‘看不見的手’和‘看得見的手’都要用好，努力形成市場作用和政府作用有機統(tǒng)一、相互補充、相互協(xié)調(diào)、相互促進的格局，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展?！绷?xí)近平總書記在主持十八屆中央政治局第十五次集體學(xué)習(xí)時強調(diào)。這一富有哲理的精彩論述為我們理解改革、認(rèn)識改革指明了方向。
電力市場化改革是全面深化改革戰(zhàn)略的重要舉措和載體，也是落實習(xí)近平總書記關(guān)于“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略的具體行動。建設(shè)電力現(xiàn)貨市場是電力市場化改革的關(guān)鍵一步和核心舉措。具體來說，在中國乃至廣東省設(shè)計和建設(shè)電力現(xiàn)貨市場，既要尊重市場配置作用，也要積極發(fā)揮政府監(jiān)管和宏觀調(diào)控職能；既要促進市場活躍和效益提升，也要保障社會穩(wěn)定和公平公正；既要尊重市場規(guī)律和經(jīng)濟學(xué)原理，也要體現(xiàn)中國國情、南方區(qū)域特點和廣東實際情況。南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場設(shè)計和建設(shè)的幾個核心邏輯及思路如下：
一是構(gòu)建以節(jié)點電價機制為基礎(chǔ)的全電量集中式電力現(xiàn)貨市場模式。世界上主流的兩種電力現(xiàn)貨市場模式分別是集中式和分散式，集中式的特點是全電量參與現(xiàn)貨市場競價，中長期交易采用雙邊差價合約，差價合約是金融性合約，不需要遞交交易中心，不需要物理執(zhí)行；分散式的特點是部分電量參與現(xiàn)貨市場競價，大部分電量通過中長期交易合同解決，中長期交易合同與現(xiàn)行的合同一樣，為物理合同，必須遞交交易中心，由電網(wǎng)安排執(zhí)行。廣東省內(nèi)電源和負(fù)荷分布極不均衡，粵東西北地區(qū)負(fù)荷輕但裝機多，珠三角地區(qū)負(fù)荷重卻裝機不足，主網(wǎng)阻塞嚴(yán)重，存在三千多個節(jié)點、四百多個大大小小的阻塞斷面，同時廣東每年三分之一電力由外電送入，是個典型的大規(guī)模交直流受端電網(wǎng)，系統(tǒng)運行特性十分復(fù)雜?；谝陨显颍园踩s束集中出清、差價合約結(jié)算為主要特點的集中式電力現(xiàn)貨市場模式更加適合。
二是設(shè)計適合中國國情、廣東省情和復(fù)雜大電網(wǎng)運行特點的全電量優(yōu)化、集中出清的現(xiàn)貨市場交易機制。為保障國家“西電東送”戰(zhàn)略和清潔能源消納政策要求落實落地，完善政府公益性調(diào)節(jié)性服務(wù)功能，保障必要的公益性調(diào)節(jié)性發(fā)用電計劃，創(chuàng)造性提出了非市場化機組計劃電量作為物理合約、市場化機組計劃電量作為差價合約的“計劃+市場”銜接機制和“省內(nèi)+西電”消納保障機制。通過物理合約保障省內(nèi)非市場化機組和“西電”（特別是西部水電）優(yōu)先發(fā)電和消納，通過差價合約實現(xiàn)省內(nèi)市場化機組參與全電量優(yōu)化和集中出清。在充分保障“西電”和清潔能源消納的前提下，實現(xiàn)發(fā)電資源的充分競爭及優(yōu)化配置。
三是在現(xiàn)有基礎(chǔ)上重構(gòu)了與現(xiàn)貨市場相匹配的中長期市場交易體系。國外集中式電力現(xiàn)貨市場體系下，中長期交易主要以場外的雙邊協(xié)商方式開展，沒有開展場內(nèi)的中長期交易品種，同時當(dāng)前廣東中長期市場主要有年度和月度市場，無法銜接電力現(xiàn)貨市場。為了解決中長期流動性不足、充分發(fā)揮中長期差價合約規(guī)避現(xiàn)貨市場交易風(fēng)險的作用，同時繼承和發(fā)展當(dāng)前廣東中長期電力市場交易機制，重新構(gòu)建了場內(nèi)集中交易與場外協(xié)商交易互補、常用分解曲線合約與自定義分解曲線合約相結(jié)合的中長期市場，建立多周期高頻次、市場動態(tài)均衡以及持續(xù)帕累托改進的中長期鏈?zhǔn)浇灰左w系。通過這樣的市場模式，解決傳統(tǒng)集中優(yōu)化過程中的由于信息不對稱問題而造成的交易不充分，拓寬市場交易優(yōu)化空間，通過持續(xù)的帕累托改進最終實現(xiàn)帕累托最優(yōu)，保障市場流動性、市場交易自主性，有效提升市場資源優(yōu)化配置的時效性和有效性。
四是保障廣東中長期電力可靠供應(yīng)，促進高成本機組公平參與市場競爭。廣東省內(nèi)電源裝機容量大，電源結(jié)構(gòu)復(fù)雜，不同機組間成本懸殊，廣東省內(nèi)燃?xì)鈾C組、生物質(zhì)環(huán)保、循環(huán)硫化床、水煤漿等高成本機組占比約25%，其中燃?xì)鈾C組開機每天不低于10個小時。若現(xiàn)貨市場采用絕對價格競爭的市場模式，則高成本發(fā)電機組將缺乏競爭優(yōu)勢，面臨被淘汰的風(fēng)險，不利于廣東中長期電力可靠供應(yīng)。考慮到社會對電價波動的承受能力，在測算不同機組真實運行成本和綜合成本的基礎(chǔ)上，高成本機組參照執(zhí)行與常規(guī)燃煤機組相同成本，在競得及發(fā)出電量后，實際結(jié)算時向其給予一定的補貼以保障機組收益，補貼資金由市場用戶分?jǐn)偂?
五是發(fā)揮政府宏觀調(diào)節(jié)作用，防范市場過度競爭和價格劇烈波動風(fēng)險。由于廣東省能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、電力供應(yīng)緊張和網(wǎng)絡(luò)嚴(yán)重阻塞等方面原因，電力現(xiàn)貨市場運營過程中有可能出現(xiàn)部分節(jié)點價格過高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出當(dāng)前電價水平和社會容忍范圍?！八浪惶恫恍校盗鳑坝恳膊恍小?，為了銜接當(dāng)前電價政策，促進實體經(jīng)濟發(fā)展，統(tǒng)籌考慮社會大眾和實體經(jīng)濟的承受能力，同時允許適度競爭促進市場活力，有必要慎重和合理設(shè)置申報價格和出清價格上下限，后續(xù)政府和監(jiān)管機構(gòu)可根據(jù)國家政策和市場經(jīng)濟規(guī)律動態(tài)調(diào)整上下限。
六是分步、分階段實現(xiàn)輔助服務(wù)市場與現(xiàn)貨電能量市場協(xié)調(diào)發(fā)展。與電力現(xiàn)貨市場聯(lián)系最為緊密的輔助服務(wù)交易品種，通常是調(diào)頻和備用，如果沒有建立電力現(xiàn)貨市場，那么因為發(fā)電機組調(diào)頻時引起的電量變化和備用時段的機會成本無法精確計算和定價，因此必須加快輔助服務(wù)市場化建設(shè)進程。為加快輔助服務(wù)市場化的進程，南方能源監(jiān)管局采取了分步走的策略，以調(diào)頻市場先起步，后續(xù)聯(lián)合現(xiàn)貨市場出清優(yōu)化，加快輔助服務(wù)市場建設(shè)。2018年9月，廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場正式進入結(jié)算試運行，試運行以來取得了良好的經(jīng)濟、社會效益，以儲能聯(lián)合機組調(diào)頻為代表的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)競相發(fā)展。
三、下一步工作思路
開展結(jié)算試運行既是南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的重要里程碑，也是新的開始。試運行期間也暴露出一些問題，包括：一是技術(shù)支持系統(tǒng)支撐市場運營能力需進一步提升；二是不同調(diào)度機構(gòu)、交易機構(gòu)間工作協(xié)同及數(shù)據(jù)交互效率有待提高；三是電力調(diào)度運行與現(xiàn)貨市場運營兩大環(huán)節(jié)的協(xié)同有待加強；四是相關(guān)應(yīng)急機制還未建立；五是信息披露及市場監(jiān)管力度有待進一步加強；六是計劃電量與市場電量并存及市場結(jié)構(gòu)問題導(dǎo)致試運行結(jié)算形成的市場側(cè)用戶阻塞盈余凈值為負(fù)。下一步，南方能源監(jiān)管局將密切協(xié)調(diào)廣東省有關(guān)政府部門，扎實推進以下各項工作，為南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場開展連續(xù)結(jié)算試運行打下扎實基礎(chǔ)。
一是做好按日結(jié)算試運行總結(jié)分析及改進工作。組織對南方（以廣東起步）電力現(xiàn)貨市場按日結(jié)算試運行情況進行深入分析，并向市場主體進行通報；研究討論結(jié)算試運行中暴露出的主要問題，聽取各方合理意見建議，改進完善市場規(guī)則。督促電力調(diào)度機構(gòu)、電力交易機構(gòu)和電網(wǎng)企業(yè)完善相關(guān)配套技術(shù)支持系統(tǒng)和工作程序。
二是選擇不同場景繼續(xù)開展按日結(jié)算試運行工作。繼續(xù)開展按日試結(jié)算工作，通過不同負(fù)荷條件、不同供需形勢、不同交易參數(shù)等多場景測試，獲取更加全面真實的市場運行數(shù)據(jù)。
三是繼續(xù)做好市場主體培訓(xùn)工作。結(jié)合按日結(jié)算試運行情況，認(rèn)真分析各市場主體交易行為，集中開展有針對性地培訓(xùn)工作，始終把市場主體培訓(xùn)工作擺在突出位置。
四是修改完善“1+8”電力現(xiàn)貨市場規(guī)則體系。加快出臺“1+6”電力現(xiàn)貨市場配套監(jiān)管辦法及指引，依法依規(guī)履行市場監(jiān)管職責(zé)，堅決維護調(diào)度運行及市場秩序。
五是聯(lián)合相關(guān)部門開展系統(tǒng)評估。廣東省有關(guān)政府部門組織開展第三方市場方案、市場規(guī)則、電力市場技術(shù)支持系統(tǒng)評估，履行市場規(guī)則印發(fā)程序。
推動任何一項重大改革，都要站在人民立場上把握和處理好改革的重大問題，都要從人民利益出發(fā)謀劃改革思路，制定改革措施。電力市場化改革和電力市場建設(shè)，本質(zhì)上是社會經(jīng)濟改革，屬于社會政治范疇，不是普通電力系統(tǒng)原理和經(jīng)濟學(xué)理論就能解決的純技術(shù)性任務(wù)，而是一個全社會、全方位問題。電力現(xiàn)貨市場規(guī)則設(shè)計應(yīng)在電力系統(tǒng)基本理論和經(jīng)濟學(xué)原理基礎(chǔ)上，根據(jù)各地人文環(huán)境和電力電源電網(wǎng)發(fā)展水平及用電特性進行統(tǒng)籌考慮，要從“心理學(xué)、博弈學(xué)、社會管理學(xué)，乃至哲學(xué)思維”的角度來考量規(guī)則、政策和方案的合理性，系統(tǒng)考慮全局，才能真正符合全社會的福利最大化。
原文首發(fā)于《電力決策與輿情參考》2019年6月21日第23、24期
