中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)?shù)貢r(shí)間2025年3月13日上午11點(diǎn)，一位挪威碳市場(chǎng)交易員在買入歐盟碳配額時(shí)感受到了來自人工智能（AI）的壓力?！皠傁聠危土⒖瘫粰C(jī)器出價(jià)給覆蓋了，根本買不進(jìn)去。”英國(guó)牛津能源研究所研究員、中國(guó)碳中和50人論壇特邀研究員秦炎告訴《南方能源觀察》（以下簡(jiǎn)稱“eo”）記者當(dāng)?shù)靥冀灰讍T的親身經(jīng)歷。
據(jù)悉，歐洲碳價(jià)連續(xù)兩天的劇烈波動(dòng)都是由實(shí)時(shí)新聞引發(fā)的，在廣泛應(yīng)用AI的歐洲碳交易所，任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能導(dǎo)致價(jià)格快速變化。
歐洲市場(chǎng)交易應(yīng)用AI技術(shù)已不是新鮮事。隨著中國(guó)新能源全面入市，具有強(qiáng)波動(dòng)性、間歇性和不確定性特點(diǎn)的電力市場(chǎng)及人工智能技術(shù)的快速迭代，使得AI應(yīng)用于國(guó)內(nèi)電力交易也有了想象空間。如何在保障安全的前提下體現(xiàn)數(shù)據(jù)要素價(jià)值、釋放技術(shù)紅利，同時(shí)提高監(jiān)管效力，成為一個(gè)值得探討的話題。
01
為資源整合提效
近年來，歐洲能源市場(chǎng)交易領(lǐng)域廣泛應(yīng)用AI工具。公開信息顯示，2024年，歐洲電力交易所（EPEX）量化交易量占全年交易量的比例從2020年的44%提高至70%。
比例提升的背后是算法交易技術(shù)公司增加的利潤(rùn)。位于丹麥奧胡斯的InCommodities Global ApS是一家從事算法交易的代表性企業(yè)。2022年受俄烏沖突影響，能源價(jià)格飆升，InCommodities Global ApS實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)10.6億歐元。2023年市場(chǎng)回歸穩(wěn)定，波動(dòng)性降低，需求減少，InCommodities Global ApS完成電力交易16947.7太瓦時(shí)，獲得1.366億歐元的稅前凈利潤(rùn)。
受2022年InCommodities Global ApS等企業(yè)的高利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)，2023年更多算法交易公司在奧胡斯和距其不遠(yuǎn)的奧爾堡成立，該地區(qū)甚至被稱為“能源交易的硅谷”。
InCommodities Global ApS發(fā)布的報(bào)告顯示，地緣政治、宏觀經(jīng)濟(jì)、政策監(jiān)管、技術(shù)進(jìn)步、需求靈活性等都對(duì)能源市場(chǎng)產(chǎn)生顯著影響，算法在處理大量數(shù)據(jù)時(shí)起到關(guān)鍵作用，能夠迅速提取相關(guān)信息并分析其對(duì)價(jià)格的影響，從而支持交易決策。
隨著能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，電力交易亦越來越受氣象因素影響。氣象預(yù)測(cè)影響新能源出力預(yù)測(cè)，進(jìn)而影響新能源場(chǎng)站在電力市場(chǎng)中的交易決策。而隨著AI大模型的發(fā)展，歐洲氣象預(yù)測(cè)的速度和精度都得到顯著提升。
2025年2月，歐洲中期天氣預(yù)報(bào)中心（ECMWF）人工智能天氣預(yù)報(bào)系統(tǒng)（AIFS）實(shí)現(xiàn)3分鐘內(nèi)生成全球高精度天氣預(yù)報(bào)，在測(cè)試中對(duì)未來15天的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率較傳統(tǒng)物理模型提高20%，顯著提升新能源出力預(yù)測(cè)能力。2025年10月，其所有實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)將以最高分辨率向全球用戶免費(fèi)開放。
電力交易復(fù)雜性的提升還源于越來越多的虛擬電廠、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目等新型經(jīng)營(yíng)主體參與電力市場(chǎng)。隨著這些新型經(jīng)營(yíng)主體的加入，AI在歐洲電力市場(chǎng)中的應(yīng)用也從輔助分析走向資源整合。
其中的代表企業(yè)包括英國(guó)綜合能源服務(wù)商——章魚能源公司（Octopus Energy），該公司通過使用AI技術(shù)的Kraken智能能源管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)跟蹤分析供需，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能設(shè)備、充電樁等終端聯(lián)動(dòng)，根據(jù)實(shí)時(shí)電價(jià)和電網(wǎng)負(fù)荷狀態(tài)自動(dòng)優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行，在為用戶節(jié)省能源成本的同時(shí)形成規(guī)?；{(diào)峰資源。
歐洲虛擬電廠企業(yè)——格林沃提斯公司（Green Voltis）則通過AI聚合新能源發(fā)電、分布式儲(chǔ)能及熱泵等可調(diào)節(jié)負(fù)荷，優(yōu)化虛擬電廠的市場(chǎng)套利策略。
荷蘭消費(fèi)者和市場(chǎng)管理局（The Netherlands Authority for Consumers and Market，ACM）研究認(rèn)為，能源轉(zhuǎn)型還將進(jìn)一步推動(dòng)算法發(fā)展，量化交易量持續(xù)增加，算法復(fù)雜度亦會(huì)隨之提高。
02
應(yīng)用逐步深化
據(jù)eo記者了解，國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)交易中已有部分品種具備量化交易高頻、復(fù)雜的特點(diǎn)。比如，廣東的多日分時(shí)集中競(jìng)爭(zhēng)交易、甘肅的日滾動(dòng)融合交易和安徽的滾動(dòng)撮合交易等電力中長(zhǎng)期交易品種。
“甘肅日滾動(dòng)融合交易可隨時(shí)買入賣出，類似股票交易，有量化交易空間?！甌+1’(交易后下一個(gè)交易日）可以直接量化平倉(cāng)套利，活躍度很高，有一個(gè)場(chǎng)站一天成交了上百筆?！币晃粡臉I(yè)者透露。
“在安徽滾動(dòng)撮合交易中，以小時(shí)為交易時(shí)段，一個(gè)場(chǎng)次交易3天有72個(gè)標(biāo)的，一些交易機(jī)會(huì)很難由人工快速捕捉?！绷硪晃粡臉I(yè)者透露。
上海綠肆數(shù)創(chuàng)新能源科技有限公司技術(shù)總監(jiān)龔昭宇介紹，目前AI在我國(guó)電力市場(chǎng)中主要有兩個(gè)層面的應(yīng)用：一是預(yù)測(cè)電量、電價(jià)，二是作為電力交易的“副駕駛員”，開展語(yǔ)言驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)分析、策略制定及交易執(zhí)行等工作。未來AI則可能實(shí)現(xiàn)“端到端”的電力交易，以電網(wǎng)披露市場(chǎng)邊界和更廣義的社會(huì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)輸入端，無須生成電量、價(jià)格預(yù)測(cè)等中間數(shù)據(jù)，產(chǎn)生直接交易策略作為輸出結(jié)果。
北京清鵬智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清鵬智能”）創(chuàng)始人、CEO李中陽(yáng)認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)電力市場(chǎng)正從“政策紅利”轉(zhuǎn)向“技術(shù)紅利”階段，企業(yè)需在預(yù)測(cè)精度、策略優(yōu)化、資源稟賦挖掘等環(huán)節(jié)建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，而大模型與AI Agent（智能體）等數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)將成為關(guān)鍵杠桿。“我國(guó)電力交易領(lǐng)域中的AI技術(shù)絕不遜色于歐洲?！?/span>
據(jù)其介紹，清鵬智能自主研發(fā)了時(shí)序/時(shí)空大模型，基于對(duì)電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的全維度模擬分析，電力量化交易AI Agent通過歷史數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)和實(shí)時(shí)反饋迭代優(yōu)化，具備了在山西電力市場(chǎng)直接執(zhí)行交易的能力。根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)偏好打造的“一站一策”AI Agent已經(jīng)面世，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)與強(qiáng)化學(xué)習(xí)，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)功率預(yù)測(cè)、電價(jià)預(yù)測(cè)和競(jìng)價(jià)策略的閉環(huán)決策，效果顯著好于人類交易員。
曦謀決策（杭州）智能科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“曦謀決策”）是另一家聚焦AI在電力交易領(lǐng)域應(yīng)用的初創(chuàng)公司。曦謀決策CEO辛焱告訴eo記者，其目前聚焦6000萬—7000萬個(gè)分布式新能源項(xiàng)目精細(xì)化管理市場(chǎng)，通過自研的時(shí)序預(yù)測(cè)大模型與決策大模型，以MCP（模型上下文協(xié)議）和服務(wù)接口為功率預(yù)測(cè)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、交易決策、儲(chǔ)能實(shí)時(shí)調(diào)度提供服務(wù)，通過提高大模型的泛化能力降低技術(shù)應(yīng)用成本，目前已在分布式新能源管理中為多家分布式和虛擬電廠提供在線服務(wù)，成本僅為傳統(tǒng)方法的0.5%—1%。平臺(tái)提供的分布式計(jì)算能力支持秒級(jí)千萬級(jí)節(jié)點(diǎn)并發(fā)處理能力，為未來所有分布式進(jìn)入市場(chǎng)提供了必備的技術(shù)土壤。
03
高頻交易挑戰(zhàn)
隨著AI參與市場(chǎng)交易的程度逐漸加深，其對(duì)交易產(chǎn)生的影響和控制能力也在提高。就前文提到的歐洲碳交易案例來說，“（AI的）反應(yīng)是微秒級(jí)的，人類很難及時(shí)干預(yù)”，秦炎說，但目前AI僅影響波動(dòng)頻次，整體價(jià)格仍然會(huì)回歸均值。換句話說，在AI的加持下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)出的波動(dòng)性更強(qiáng)，變化頻率更高，短時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也更大。
歐盟能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)（ACER）在《關(guān)于改進(jìn)歐盟對(duì)批發(fā)能源市場(chǎng)市場(chǎng)操縱的保護(hù)》[REMIT II ，Regulation （EU） 2024/1106]中提到，算法交易反應(yīng)迅速，訂單以秒級(jí)下達(dá)，給交易場(chǎng)所的監(jiān)控團(tuán)隊(duì)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)都帶來挑戰(zhàn)。
業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，AI在計(jì)算和決策速度上較人類交易員有明顯優(yōu)勢(shì)，其廣泛應(yīng)用于市場(chǎng)交易可能誘發(fā)大面積“追漲殺跌”，放大短時(shí)價(jià)格波動(dòng)幅度。
此外，不同市場(chǎng)主體可能使用同一家或少數(shù)幾家公司提供的算法，形成技術(shù)壟斷。
不過，多位從業(yè)者認(rèn)為，這種挑戰(zhàn)在我國(guó)暫時(shí)還不會(huì)出現(xiàn)。我國(guó)電力市場(chǎng)受電能實(shí)時(shí)平衡與電網(wǎng)調(diào)度的物理約束，現(xiàn)貨交易需在規(guī)定時(shí)間窗口完成報(bào)價(jià)申報(bào)，臨近運(yùn)行時(shí)關(guān)閉修改以避免系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，且申報(bào)后不可修改，與廣泛應(yīng)用量化交易的自由連續(xù)交易有本質(zhì)區(qū)別。
廣州電力交易中心信息技術(shù)部副主任周睿表示，應(yīng)提前完善規(guī)則設(shè)計(jì)，防范潛在的高頻交易套利風(fēng)險(xiǎn)，避免市場(chǎng)主體利用AI等新興技術(shù)鉆規(guī)則漏洞，并警惕市場(chǎng)主體利用AI惡意刷單或合謀操縱市場(chǎng)的行為，建議AI技術(shù)的應(yīng)用優(yōu)先聚焦市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與預(yù)警。
周睿認(rèn)為，應(yīng)以辯證的視角看待AI在電力市場(chǎng)中的應(yīng)用，在通過規(guī)則和技術(shù)手段有效防控可能引發(fā)套利或規(guī)則漏洞利用風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也應(yīng)積極支持AI技術(shù)在新能源出力預(yù)測(cè)、負(fù)荷預(yù)測(cè)、市場(chǎng)價(jià)格研判等領(lǐng)域的應(yīng)用，提高整體市場(chǎng)效率。
“無數(shù)據(jù)，不AI”已經(jīng)成為業(yè)界廣泛共識(shí)。多位業(yè)內(nèi)人士指出，目前我國(guó)電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)公開程度不足，導(dǎo)致AI模型適配難度較大，限制了AI技術(shù)的應(yīng)用效果。多位受訪專家呼吁推動(dòng)電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、及時(shí)、廣泛且高質(zhì)量地向市場(chǎng)主體公開。通過標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)接口，確保結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)順暢輸出。
周睿進(jìn)一步建議，建立區(qū)域級(jí)電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心，整合包括宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、氣象數(shù)據(jù)、歷史發(fā)電數(shù)據(jù)等在內(nèi)的多維數(shù)據(jù)資源。根據(jù)數(shù)據(jù)敏感程度及用途，區(qū)分基礎(chǔ)交易數(shù)據(jù)和高頻敏感數(shù)據(jù)，分別明確公開范圍與數(shù)據(jù)顆粒度，逐步推動(dòng)電力市場(chǎng)數(shù)據(jù)公開透明。同時(shí)，積極探索引入隱私計(jì)算、可信數(shù)據(jù)空間等新技術(shù)，在確保數(shù)據(jù)隱私安全的前提下，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值的深度挖掘，有效推動(dòng)AI技術(shù)在電力市場(chǎng)的穩(wěn)步發(fā)展與應(yīng)用。
