2020年6月，在2016年《電力中長期交易基本規(guī)則(暫行)》（發(fā)改能源【2016】2784號）的基礎(chǔ)上，新版《電力中長期交易基本規(guī)則》（發(fā)改能源規(guī)【2020】889號）正式發(fā)布。
以中央9號文發(fā)布為標(biāo)志的新一輪電力體制改革已滿五周年，全國各省市電力市場建設(shè)取得了一定的成就。如何承前啟后，推進(jìn)統(tǒng)一開放、競爭有序的電力市場體系建設(shè)，維護(hù)市場主體的合法權(quán)益，是當(dāng)前電力市場改革領(lǐng)域面臨的核心任務(wù)之一。
本微信公眾號特邀華北電力大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)研究中心副主任劉敦楠擔(dān)任特約編輯，邀請來自電力交易機(jī)構(gòu)、高校、科研院，以及電網(wǎng)、發(fā)電、售電企業(yè)的專家，針對新、舊規(guī)則差異、電力中長期交易的定位、中長期與現(xiàn)貨的銜接、新主體與新品種、計(jì)劃與市場、調(diào)度與交易、可再生能源消納、售電市場發(fā)展、儲能和電動汽車的機(jī)遇等關(guān)鍵問題，進(jìn)行專題解讀。希望對我國電力市場建設(shè)，對各類市場主體參與市場交易，提供有益的參考。
國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布了2020年版的《電力中長期交易基本規(guī)則》，相對于2017年版的《電力中長期交易基本規(guī)則(暫行)》有很多新的變化，體現(xiàn)了過去幾年我國推進(jìn)電力市場建設(shè)的成果和進(jìn)步，從中更可以看出未來電力市場建設(shè)的一些新的思路和新的趨勢。現(xiàn)結(jié)合個(gè)人對規(guī)則的學(xué)習(xí)和理解，與大家分享一些觀點(diǎn)，包括電力中場期交易的功能定位、中長期與現(xiàn)貨的銜接、中長期交易的執(zhí)行保障、容量和輔助服務(wù)補(bǔ)償、信息披露與透明交易五個(gè)方面。
01、電力中長期交易的功能和定位
中央電改9號文指出，應(yīng)建立有效競爭的市場結(jié)構(gòu)和市場體系，形成主要由市場決定能源價(jià)格的機(jī)制。在由電力中長期交易和現(xiàn)貨交易構(gòu)成的市場體系中，現(xiàn)貨交易的短期價(jià)格信號適于指導(dǎo)某一天的生產(chǎn)計(jì)劃安排，中長期交易所提供的長期價(jià)格信號適于引導(dǎo)規(guī)劃和投資，承擔(dān)以下幾方面的任務(wù)：
1. 銜接計(jì)劃與市場：電力資源配置方式由計(jì)劃向市場轉(zhuǎn)變是一個(gè)逐步完善的過程，我國未來一段時(shí)間內(nèi)計(jì)劃與市場并存，這決定了中長期電力交易需要銜接優(yōu)先購電、優(yōu)先發(fā)電與市場化交易電量。規(guī)則第3條、10條、36條、39條、45條以及整個(gè)第二節(jié)80-85條，規(guī)定了優(yōu)先發(fā)電計(jì)劃視為廠網(wǎng)間雙邊交易電量，納入中長期交易管理，總體上采用“保量保價(jià)”和“保量競價(jià)”相結(jié)合的方式，推動優(yōu)先發(fā)電參與市場，不斷提高優(yōu)先發(fā)電中“保量競價(jià)”的比例。
2. 支撐能源規(guī)劃與資源配置：我國能源資源與消費(fèi)在空間上逆向分布，電力中長期交易肩負(fù)著落實(shí)資源大范圍優(yōu)化配置、引導(dǎo)電源和電網(wǎng)科學(xué)規(guī)劃、合理布局的任務(wù)。規(guī)則第36條、42條、45條、72條、86條和96條，分別規(guī)定了跨區(qū)跨省交易的交易組織、輸配電價(jià)、年度優(yōu)先計(jì)劃、安全校核、合同計(jì)劃和電費(fèi)結(jié)算。總體上，省間中長期計(jì)劃優(yōu)先保障物理執(zhí)行、落實(shí)國家對清潔能源對資源優(yōu)化配置，并作為省內(nèi)中長期交易的邊界條件。
3. 支撐能源轉(zhuǎn)型與可再生能源發(fā)展：電力系統(tǒng)向高比例可再生能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型過程中，需要市場機(jī)制來協(xié)調(diào)火電與新能源的角色變化和利益變化。規(guī)則第8、9、10條，分別規(guī)定了電力用戶、售電公司和電網(wǎng)企業(yè)的權(quán)利和義務(wù)，增加了依法依規(guī)履行清潔能源消納責(zé)任的要求；第51條，明確了電力交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織開展可再生能源電力相關(guān)交易，并指導(dǎo)市場主體履行消納責(zé)任。
4. 支撐行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、培育新興業(yè)態(tài)：市場交易模式的創(chuàng)新將為儲能、需求側(cè)資源、電動汽車、虛擬電廠、園區(qū)等新型市場主體的提供基于市場的價(jià)值回報(bào)途徑，全面放開經(jīng)營性中小用戶的選擇權(quán)，支撐能源互聯(lián)網(wǎng)的新商業(yè)模式和新業(yè)態(tài)的發(fā)展。第6條規(guī)定，逐步引入儲能等負(fù)荷資源；第14條，規(guī)定經(jīng)營性電力用戶的發(fā)用電計(jì)劃原則上全部放開；第15、16、21、22、100條規(guī)定零售市場用戶的注冊、交易、價(jià)格和結(jié)算；第9條規(guī)定了售電公司進(jìn)行零售代理的要求。電力中長期交易向廣大中小用戶放開市場準(zhǔn)入，促進(jìn)需求側(cè)資源的發(fā)展，并推動批發(fā)-零售市場的協(xié)調(diào)發(fā)展。
02、中長期交易逐步精細(xì)化與現(xiàn)貨銜接
電力中長期交易的本質(zhì)是遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易：根據(jù)一般商品的交易分類，我們常說的電力中長期交易與電力現(xiàn)貨交易在性質(zhì)上均屬于現(xiàn)貨交易，其中電力中長期是遠(yuǎn)期現(xiàn)貨交易(也簡稱為遠(yuǎn)期交易)，電力現(xiàn)貨是即期現(xiàn)貨交易(也簡稱為現(xiàn)貨交易)。需要明確的是，電力中長期交易不屬于期貨交易，遠(yuǎn)期現(xiàn)貨與期貨最本質(zhì)的區(qū)別在于：現(xiàn)貨交易對象是實(shí)物，交易目的是實(shí)物與貨幣的交換并以實(shí)物交割作為履約方式；而期貨交易的對象是合約，交易目的是套期保值或投機(jī)套利，絕大部分以期貨市場特有的對沖平倉方式來實(shí)現(xiàn)履約。
我國的電力中長期交易，省間中長期合同是完全實(shí)際執(zhí)行的，省內(nèi)中長期合同絕大部分也是實(shí)際執(zhí)行的，即使在采用集中式現(xiàn)貨的試點(diǎn)省份，中長期合同分解與現(xiàn)貨成交之間差額部分根據(jù)差價(jià)合約來結(jié)算，可視為對未能實(shí)際執(zhí)行的少量偏差的再定價(jià)。
電力中長期與電力現(xiàn)貨是互補(bǔ)關(guān)系，不是并行對沖關(guān)系。市場主體只是選擇在商品交割前不同的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行交易。遠(yuǎn)期交易的目的是規(guī)避即期交易的偶然性和不確定性，買賣雙方提前以約定價(jià)格鎖定貨源和銷路，避免風(fēng)險(xiǎn)?？傮w上，提前交易的時(shí)間越早、離執(zhí)行日距離越遠(yuǎn)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)越小，但預(yù)測準(zhǔn)確率低造成的電量偏差風(fēng)險(xiǎn)越高；同時(shí)，越接近執(zhí)行日，預(yù)測偏差風(fēng)險(xiǎn)越小，但價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)越大。
電力中長期與現(xiàn)貨的銜接，主要體現(xiàn)在以下三方面：
1. 中長期交易周期縮短、頻次提高，賦予市場主體“自主交易選擇權(quán)”
規(guī)則第3條給出了電力中長期交易的定義，交易周期涵蓋多年、年、季、月、周、多日等電力批發(fā)交易，相比2017版規(guī)則，增加了月內(nèi)多日的規(guī)定；與2017年版本相比，第33條，提出了類似證券市場的滾動撮合交易，在規(guī)定的交易起止時(shí)間內(nèi)，市場主體可以隨時(shí)提交購電或售電信息，電力交易平臺按時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原則進(jìn)行滾動撮合成交。滾動撮合交易的引入，使得電力交易由過去的年、月、日定期交易，轉(zhuǎn)變成隨時(shí)進(jìn)入的連續(xù)交易，賦予市場主體更多的選擇權(quán)；第34、47、63條，均表明鼓勵月內(nèi)連續(xù)開市，大大縮短了交易周期、增加交易頻次。周內(nèi)連續(xù)開市的交易理論上最短其可以達(dá)到D-2(比執(zhí)行日提前兩天)，與D-1的日前現(xiàn)貨市場可以更好的對接。
2. 中長期合同內(nèi)容由電量細(xì)化為約定曲線，賦予市場主體“自主計(jì)劃定制權(quán)”
過去幾年開展的中長期交易均是不分時(shí)段，不帶時(shí)標(biāo)的電量交易，對市場主體僅進(jìn)行電量考核。規(guī)則第8條和9條分別規(guī)定，電力用戶和售電公司的權(quán)利和義務(wù)，不僅要向電力交易機(jī)構(gòu)、電力調(diào)度機(jī)構(gòu)電力電量需求，還要求提供典型負(fù)荷曲線；第80條規(guī)定了跨區(qū)跨省的政府間協(xié)議合同需約定年度電量規(guī)模及分月計(jì)劃、送受電曲線或確定曲線的原則；第89條，規(guī)定了在發(fā)電計(jì)劃曲線由合同約定曲線形成，或者由合同約定的交易曲線與電力調(diào)度機(jī)構(gòu)集中分解曲線兩部分形成。
3. 中長期交易的精細(xì)化需要技術(shù)支持裝備的逐步改善和市場主體能力的逐步培育
電力市場的建設(shè)過程也是市場主體的培育過程。從中長期到現(xiàn)貨，交易逐步精細(xì)化，需要更精準(zhǔn)的預(yù)測、更短周期的計(jì)量采集、更高水平的管理和決策能力。規(guī)則第7-12條，分別規(guī)定了發(fā)電企業(yè)、用戶、售電公司、電網(wǎng)公司、電力交易機(jī)構(gòu)、電力調(diào)度機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入條件，需要具備滿足參與市場化交易要求的技術(shù)支持手段。技術(shù)支持手段是否達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，如第92條所規(guī)定的，計(jì)量周期和抄表時(shí)間應(yīng)當(dāng)保證最小交易周期的結(jié)算需要。規(guī)則第九章計(jì)量和結(jié)算，第91-95條，描述了電網(wǎng)、發(fā)電、風(fēng)光企業(yè)在抄表計(jì)量裝置需要滿足市場精細(xì)化交易的具體要求。
以上技術(shù)裝備的改進(jìn)需要大量的投資，這些投資也是市場交易成本的一部分。以往的中長期電量交易，對技術(shù)裝備和人能力的要求還是比較低的，將來交易越精細(xì)化、頻次越高，相應(yīng)的要求也越高、需要的技術(shù)投資越大、能力提升的周期越長。從中長期交易對接現(xiàn)貨市場的過程，不僅是市場模式、結(jié)算規(guī)則的銜接，更是人、財(cái)、物的銜接，是市場主體知識能力、改造投資和技術(shù)裝備逐步提升的過程。這也是電力市場建設(shè)不可能一步到位的根本原因。
03、協(xié)調(diào)市場與調(diào)度，多重手段保障中長期交易的執(zhí)行
為保障中長期交易的順利執(zhí)行，協(xié)調(diào)市場與調(diào)度的關(guān)系，規(guī)則中通過交易品種創(chuàng)新、周期縮短和多重偏差處理機(jī)制，建立了保障中長期合同執(zhí)行的平衡機(jī)制。
1. 月內(nèi)多日交易市場主體的自主買賣
規(guī)則第35條，同一市場主體可根據(jù)自身電力生產(chǎn)或消費(fèi)需要，購入或售出電能量。為降低市場操縱風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)電企業(yè)購電量不得超過其售出電能量的凈值，電力用戶和售電公司在單筆電力交易中的售電量不得超過其購入電能量的凈值。這一創(chuàng)新規(guī)定，將2017版本的直接交易和合同轉(zhuǎn)讓交易合二為一：發(fā)電企業(yè)不一定是賣方，賣多了的時(shí)候可以買回來，同理用戶和售電公司也可以把買多的部分再賣出。同時(shí)，在第四節(jié)第63-66條規(guī)定的月內(nèi)(多日)交易中，可以開展上述自買自賣或自賣自買交易，讓市場主體可以通過月內(nèi)的短期合同轉(zhuǎn)讓交易，對交易量進(jìn)行主動調(diào)整，保障其實(shí)際執(zhí)行。
2. 多重的偏差調(diào)整機(jī)制
規(guī)則第67條，允許雙邊交易提前一周進(jìn)行動態(tài)調(diào)整；第68、69、70條，規(guī)定發(fā)電側(cè)事前預(yù)掛牌機(jī)制、事后次月預(yù)掛牌機(jī)制，進(jìn)行偏差調(diào)整；第71條規(guī)定了合同電量滾動調(diào)整機(jī)制。第87條，年度合同允許通過電力交易平臺調(diào)整后續(xù)各個(gè)月的合同分月計(jì)劃(合同總量不變)。
以上多重手段的偏差調(diào)整機(jī)制，可以有效減少中長期合同因市場主體預(yù)測不準(zhǔn)、或因電網(wǎng)安全約束引起的計(jì)劃調(diào)整帶來的合同電量偏差問題，有效的協(xié)調(diào)了市場交易與調(diào)度執(zhí)行，減少市場主體偏差考核的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 集中式與分散式的合理搭配
分散式市場的中長期合約采用實(shí)物合約形式，外加平衡機(jī)制來保障執(zhí)行，發(fā)、用電計(jì)劃實(shí)際上是由市場主體通過雙邊協(xié)商、集中交易、掛牌交易等不同時(shí)間的多次市場完成的；集中式市場的中長期合約采用差價(jià)合約來執(zhí)行，機(jī)組的發(fā)電計(jì)劃由全部電量的一次性集中優(yōu)化(全電量現(xiàn)貨交易)來確定。
規(guī)則第89條，全部合同約定交易曲線的，按合同約定曲線形成次日發(fā)電計(jì)劃；部分合同約定交易曲線的，由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行需要，安排無交易曲線部分的發(fā)電曲線，與約定交易曲線的市場化交易合同共同形成次日發(fā)電計(jì)劃。
這一規(guī)定中，整個(gè)市場中一部分發(fā)電企業(yè)和用戶，可以按照中長期合同約定的交易曲線安排計(jì)劃，而沒有約定曲線的部分，可以由調(diào)度進(jìn)行集中優(yōu)化安排，這可以視為分散式與集中式的有機(jī)協(xié)同，為將來對接不同模式的現(xiàn)貨市場，提供了更大的靈活性和適應(yīng)性。
從中也可以看出，市場鼓勵具有完善的采集計(jì)量裝置、具備較高技術(shù)水平、具有精準(zhǔn)預(yù)測和電力管理能力的發(fā)、用電主體或售電公司，簽訂約定曲線的合同，實(shí)現(xiàn)自調(diào)度、自主安排生產(chǎn)計(jì)劃。對于暫時(shí)不具備相應(yīng)技術(shù)手段和管理能力的市場主體，可以仍按以往的方式簽訂不約定曲線的電量合同，由電力調(diào)度機(jī)構(gòu)統(tǒng)一安排計(jì)劃的分解。可以預(yù)期的是，隨著零售市場的開放，更多的售電公司將幫助用戶進(jìn)行采集計(jì)量系統(tǒng)的改造，實(shí)現(xiàn)負(fù)荷集成代理和需求側(cè)管理，從而參與約定曲線的交易。這也將為售電行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供重要的契機(jī)。
04、保障電網(wǎng)安全的容量和輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制
隨著風(fēng)、光等可再生能源的快速發(fā)展，電力系統(tǒng)中火電機(jī)組的比例不斷下降。風(fēng)、光的隨機(jī)波動性對電力平衡和系統(tǒng)安全帶來沖擊，需要火電為代表的靈活性資源提供支撐，保障電網(wǎng)的平衡與安全。因此，市場機(jī)制既要促進(jìn)可再生能源的消納，也應(yīng)合理體現(xiàn)和保障火電、儲能、需求側(cè)靈活性資源參與電力平衡、保障系統(tǒng)安全的價(jià)值，發(fā)展高比例可再生能源所引起的輔助服務(wù)成本的提高，也應(yīng)在用戶用電成本中有所體現(xiàn)并合理分?jǐn)?。主要需解決火電機(jī)組的容量成本回報(bào)和輔助服務(wù)變動成本的補(bǔ)償兩方面問題。
以現(xiàn)貨市場為代表的短期市場，主要是以發(fā)電邊際成本作為安排生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)，基本可以回報(bào)變動成本，但對初始投資所形成的固定成本，缺乏投資回報(bào)的保障。因此，需要建立容量成本的投資回報(bào)機(jī)制。規(guī)則第31條，現(xiàn)階段主要開展電能量交易，根據(jù)市場發(fā)展需要開展容量交易；第37條對于未來電力供應(yīng)存在短缺風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)，可探索建立容量市場，保障長期電力供應(yīng)安全。對于燃煤機(jī)組利用小時(shí)嚴(yán)重偏低的省份，可建立容量補(bǔ)償機(jī)制。通過以上手段，可以緩解短期運(yùn)行優(yōu)化與長期投資優(yōu)化之間的矛盾，緩解經(jīng)濟(jì)與安全兩大目標(biāo)之間的矛盾。
規(guī)則第40條，價(jià)格機(jī)制方面與過去有重大的變化，市場用戶的用電價(jià)格構(gòu)成，在2017版規(guī)則的電能量交易價(jià)格、輸配電價(jià)格、政府性基金及附加基礎(chǔ)上，新增了一項(xiàng)輔助服務(wù)費(fèi)用。這一輔助服務(wù)費(fèi)用，體現(xiàn)了高比例可再生能源接入后，火電和其它靈活性資源為電網(wǎng)實(shí)時(shí)平衡所付出的額外成本。隨著可再生能源比例的不斷提高，用戶在享用綠電帶來的清潔、低碳的環(huán)保效益的同時(shí)，也應(yīng)公平地承擔(dān)系統(tǒng)安全責(zé)任，分?jǐn)傒o助服務(wù)的成本。
05、能源大數(shù)據(jù)推動下的透明電力市場
隨著數(shù)據(jù)采集、通信和能源大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，將為市場主體提供更多、更詳盡的市場相關(guān)信息，促進(jìn)市場交易更加透明。
交易規(guī)則第11、12條，規(guī)定了電力交易機(jī)構(gòu)和電力調(diào)度機(jī)構(gòu)信息披露義務(wù)，要求向市場主體及時(shí)披露和提供電網(wǎng)運(yùn)行的相關(guān)信息，提供支撐市場化交易及市場服務(wù)所需的相關(guān)數(shù)據(jù)。規(guī)則第十章第110-119條，詳細(xì)規(guī)定了信息披露的分類、披露對象和披露內(nèi)容。
以上信息披露將使市場更加透明，讓市場主體掌握更充分的市場信息，提升市場資源優(yōu)化配置的效率，避免因信息不充分、不對稱產(chǎn)生的預(yù)測偏差和交易策略的失誤，也為市場監(jiān)管和運(yùn)營管理提供更強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支撐。
作者簡介
劉敦楠
華北電力大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)研究中心副主任，博士生導(dǎo)師。中國能源研究會能源互聯(lián)網(wǎng)專委會副秘書長，中國電機(jī)工程學(xué)會電力市場專委會委員。曾擔(dān)任《“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源行動計(jì)劃指導(dǎo)意見》起草專家，國家能源局“推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的關(guān)鍵問題研究”課題負(fù)責(zé)人。研究方向?yàn)殡娏κ袌龊湍茉椿ヂ?lián)網(wǎng)商業(yè)。承擔(dān)國家級項(xiàng)目6項(xiàng)，獲省部級科技進(jìn)步獎3項(xiàng)、學(xué)會獎15項(xiàng)、國際發(fā)明獎1項(xiàng)。
